PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MITTX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MITTX с ^GSPC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 (^GSPC).

MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MITTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MITTX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MITTX:

-0.22

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

MITTX:

-0.15

^GSPC:

1.01

Коэф-т Омега

MITTX:

0.97

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MITTX:

-0.16

^GSPC:

0.65

Коэф-т Мартина

MITTX:

-0.45

^GSPC:

2.49

Индекс Язвы

MITTX:

10.30%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

MITTX:

20.74%

^GSPC:

19.65%

Макс. просадка

MITTX:

-48.88%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MITTX:

-16.47%

^GSPC:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, MITTX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции MITTX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.72% против 10.86% соответственно.

MITTX

С начала года

2.04%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-4.59%

3 года

2.49%

5 лет

6.53%

10 лет

3.72%

^GSPC

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Massachusetts Investors Trust

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MITTX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MITTX
Ранг риск-скорректированной доходности MITTX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MITTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MITTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MITTX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITTX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MITTX и ^GSPC

Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MITTX и ^GSPC

Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 4.70%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...