Сравнение MITTX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 (^GSPC).
MITTX управляется MFS. Фонд был запущен 15 июл. 1924 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MITTX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности MITTX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, MITTX показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции MITTX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.21% соответственно.
MITTX
21.99%
1.67%
9.08%
27.77%
14.84%
12.61%
^GSPC
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Основные характеристики
| MITTX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 14.99 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 12.23% |
| Макс. просадка | -48.88% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MITTX и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MITTX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MITTX и ^GSPC
Максимальная просадка MITTX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITTX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MITTX и ^GSPC
Текущая волатильность для MFS Massachusetts Investors Trust (MITTX) составляет 3.36%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что MITTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.